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本文基于沪铜期货,通过非参数统计的方法实证研究了涨跌停制度对价格日间行为的影响。研究发现,在样本期内,涨跌停板制度造成了一定程度的波动溢出效应,十分显著的流动性干扰效应,同时涨停板造成十分显著的价格发现延迟效应,跌停板的价格发现延迟效应不显著。基于研究结论,给出对于沪铜合约涨跌停板制度的建议。
涨跌停板制度对期货价格日间行为的影响——基于沪铜的实证研究
【摘 要】
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本文基于沪铜期货,通过非参数统计的方法实证研究了涨跌停制度对价格日间行为的影响。研究发现,在样本期内,涨跌停板制度造成了一定程度的波动溢出效应,十分显著的流动性干扰
【机 构】
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东北财经大学金融学院和应用金融研究中心,
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2008年10期
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