【摘 要】
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以2005年6月至2013年5月8年间的中信标普纯风格系列指数为基准风格资产，在分形理论基础上，应用修正的R/S方法将其收益率序列进行长记忆性实证，结果发现，在不同时间标度下，风格资产
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以2005年6月至2013年5月8年间的中信标普纯风格系列指数为基准风格资产，在分形理论基础上，应用修正的R/S方法将其收益率序列进行长记忆性实证，结果发现，在不同时间标度下，风格资产的长记忆性有明显差异，各风格资产所使用的持股策略也不同。在中国股市的大波动性背景下，基准风格资产收益率Hurst指数出现“噪声”效应与“拟噪声”效应并存的现象。
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