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对我国国债市场流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合,并利用Golub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量,发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小,投资年限较长时则采用杠铃策略风险较小.
国债投资组合风险度量的实证分析
【摘 要】
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对我国国债市场流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合,并利用Golub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量,发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较
【机 构】
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广州大学理学院,广州大学数量经济研究所
【出 处】
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广州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年3期
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