【摘 要】
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针对量化投资过程中因交易信号判断不准确而导致的择时难问题,利用具有优良非线性可分能力的支持向量机建立基于历史价量信息(开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和短长
【机 构】
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安徽财经大学金融学院,安徽财经大学统计与应用数学学院
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针对量化投资过程中因交易信号判断不准确而导致的择时难问题,利用具有优良非线性可分能力的支持向量机建立基于历史价量信息(开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和短长期移动平均指数)的量化择时模型.在策略模型的具体应用中,为了确定LIBSVM Tool Box中的"-c"和"-g"参数,本文首先通过遗传算法对其寻优,然后利用MATLAB软件实现了对个股(浦发银行)自2012年1月4日至2016年6月22日的策略回测,最后以沪深300指数为基准从年化收益率、相关绩效指标和最大回撤等角度对回测结果进行了分析,得出GA-SVM可被有效运用到量化择时中去的结论.
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