经济资本研究新进展

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【摘要】

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风险度量方法的演进反映了经济资本计量的新进展,尾部条件期望(TCE)和预期不足(ES)等方法近年来被运用于经济资本计量之中。组合效应是经济资本配置的关键,满足无缩减性等条

【作者】

：

彭建刚周行健

【机构】

：

湖南大学金融学院,湖南大学金融管理研究中心,

【出处】

：

经济学动态

【发表日期】

：

2008年09期

【关键词】

：

经济资本在险价值风险残余

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风险度量方法的演进反映了经济资本计量的新进展,尾部条件期望(TCE)和预期不足(ES)等方法近年来被运用于经济资本计量之中。组合效应是经济资本配置的关键,满足无缩减性等条件的一致性配置原则及相应的梯度配置方法被引入到经济资本配置的研究中;基于风险和成本相统一的风险残余法也被引入到经济资本配置的研究中。关于风险调整资本收益(RAROC)方法的应用近年也有新的进展。

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