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VaR是近年来受到国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具.对于不同市场因子和不同金融工具的投资组合,VaR可以相对可靠地衡量其市场风险.本文介绍了VaR的基本原理和计算方法,并用正态分布对发行有可转债的上市公司股票的风险价值进行分析,考虑了可转债的发行对标的股票波动的影响,以期为资本市场不同类型的投资者在进行资本投资前估计风险提供参考.