基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析

来源 :盐城工学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:kentron
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应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型对股票市场上股指和交易量变化之间关系进行探讨。结果发现各个市场之间的动态相关系数存在较大的差异,各个市场总体正相关机会远大于负相关。除了我国深圳股市A、B股市场外,其它市场支持条件相关系数动态变动的论断。
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