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期权的定价是衍生证券交易的核心问题．本文基于数理金融学的一般框架，对金融市场中常见的带交易费和红利的欧式期权的保值和定价问题进行研究．通过构造辅助鞅的方法，定义了扩散市场模型中的可行和可取策略，讨论了市场的套利问题，从买方和卖方的角度推导了欧式未定权益的价格表达式，给出了扩散市场模型中辅助鞅存在的一个充分条件．