【摘 要】
：
文章通过构建GARCH族模型对2015年7月27日至2018年4月27日期间我国保险股收益率波动的风险价值进行量化研究,首先,在对股票波动进行描述性统计分析的基础上,用GARCH族模型计
论文部分内容阅读
文章通过构建GARCH族模型对2015年7月27日至2018年4月27日期间我国保险股收益率波动的风险价值进行量化研究,首先,在对股票波动进行描述性统计分析的基础上,用GARCH族模型计算VaR值,对比分析几家保险公司股票的收益与风险;其次,运用Kupiec失效率检验各模型的有效性。结果表明:VaR-GARCH族模型可较为准确地刻画收益波动的尖峰厚尾特征、杠杆效应和聚集效应等,能有效预测保险股的实际风险,从而为投资者提供参考依据。
其他文献
我国宋朝即有"石末伤肺"的记载,在某些农村地区,采石作业仍是农民的重要产业项目,我县郊区梁山周围目前仍有不少采石场和采石作业的农民.本文调查了在较低石末粉尘浓度下作业
[目的] 研究镉对离体心室乳头肌力学特性的影响.[方法] 取Wistar大鼠左心室乳头肌,分别测定镉对离体心室乳头肌主动张力(PT)、最大收缩和舒张速率(±dT/dtmax)、dT/dtmax
[目的]为了解第二松花江汞污染治理后沿江渔民体内汞蓄积量，分析目前沿江渔民甲基汞中毒的危险性。[方法]应用现况调查的方法收集资料，对沿江渔民1 195份发样的总汞含量及25份
2000年9月20日晨，本市某药房2名值班人员发生不明毒物急性中毒，其中1人重度昏迷，经现场调查和临床表现，确诊为急性煤气中毒。1 中毒事故发生经过 当日凌晨，该药房1值班职工醒后感
[目的] 探讨某热电厂锅炉灰粉对染尘早期大鼠肺组织的毒性作用及其机制.[方法] 分别对石英组、灰粉尘组及对照组Wistar大鼠一次性气管内注入浓度为50 mg/ml的石英尘、锅炉灰
[目的]了解钼坯生产线工人作业环境职业卫生状况。[方法]按照《工业企业建设项目卫生预评价规范》对工人作业现场职业危害的浓度或强度进行测定。[结果]工人作业环境粉尘的综
文章利用我国沪深两市A股非金融类上市公司2012-2017年的数据,考察了证券分析师关注对审计意见类型的影响。结果发现,相对于没有证券分析师团队跟进的公司而言,若上市公司有
在21世纪互联网信息经济背景下,一种新型企业类型"互联网平台企业"逐渐走向大众视野之中。双边市场理论与平台经济成为了战略与经济学家们研究的工商管理前沿问题。综合梳理
在大多数地区，本轮承包期限仅余12年。下一轮的承包期限如何确定，是个亟待回答的重要问题。文章从制度的纵向一致性与村民的社会角色两个方面，来观察土地经营者对未来承包期限的
在石油工业中特有的高压外输油泵及电动机的噪声控制尚未见报道.我们在对该种设备噪声详细检测分析的基础上,试用装卸式隔声罩对其噪声进行控制取得了良好的效果.