关于copula函数的两种半参数估计方法的比较

来源 :洛阳师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yylove51
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本文以沪深300股指期货与上证指数的日收益率序列作为建模对象,通过两种基于经验分布的半参数估计copula参数的方法对两序列进行了相关性分析.结果表明,通过QQ、K-S拟合检验以及欧式距离,这两种方法所估计的Gumbel-copula模型均能更好地描述沪深300股指期货与上证指数的相关关系.
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