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本文用实物期权的方法评价调节作用下的投资策略,建立期权定价模型.模型中项目价值遵循均值返回过程,项目价值的路径采用数值模拟分析,文中运用动态规划方法推出期权定价公式,通过数值解法求解和分析数值结果,得出调节作用对投资的影响.
调节作用下投资策略的评价
【摘 要】
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本文用实物期权的方法评价调节作用下的投资策略,建立期权定价模型.模型中项目价值遵循均值返回过程,项目价值的路径采用数值模拟分析,文中运用动态规划方法推出期权定价公式
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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