【摘 要】
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本文从期权的Black-Scholes-Merton定价公式以及影响期权价格的因素的敏感度因子定义出发,关于期权价格的影响因素对期权价格的影响大小作了实证分析,在此基础上讨论了Delta
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本文从期权的Black-Scholes-Merton定价公式以及影响期权价格的因素的敏感度因子定义出发,关于期权价格的影响因素对期权价格的影响大小作了实证分析,在此基础上讨论了Delta对冲以及gamma对冲的重要意义。
This paper starts with the Black-Scholes-Merton pricing formula of options and the sensitivity factor of the factors that influence the price of options. Empirical analysis is conducted on the impact of option prices on the price of options. Based on this, Delta hedges and The significance of gamma hedging.
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