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copula（连结函数）已经成为风险管理领域强有力的工具，该文利用copula手段给出了相依风险函数缈（X1，…，Xn）的最优界，并对沪、深两市的收益率风险进行了实证分析，把Laplace分布作为边际分布计算出了相应的上界和下界，最后讨论了不同类的copula以及参数选取对界的影响．
用copula度量相依风险函数玩尺的最优界
【摘 要】
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copula（连结函数）已经成为风险管理领域强有力的工具，该文利用copula手段给出了相依风险函数缈（X1，…，Xn）的最优界，并对沪、深两市的收益率风险进行了实证分析，把Laplace分布作为边际
【机 构】
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北京科技大学应用科学学院
【出 处】
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曲靖师范学院学报
【发表日期】
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2005年6期
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