【摘 要】
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不同行业受宏观经济增速放缓的影响程度不同,商业银行可以利用压力测试获得前瞻性信息以优化信贷行业结构.本文以某银行2006年至2018年六个行业的不良贷款率半年度数据为样本
【机 构】
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宁波大学 商学院,浙江 宁波,315211
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不同行业受宏观经济增速放缓的影响程度不同,商业银行可以利用压力测试获得前瞻性信息以优化信贷行业结构.本文以某银行2006年至2018年六个行业的不良贷款率半年度数据为样本,利用SUR模型对银行的行业贷款风险进行了宏观压力测试.结果 表明:备具体行业不良贷款率对冲击的敏感性显著不同;其中,批发零售和住宿餐饮业对冲击最为敏感;租赁和商务服务业、交通运输业受冲击影响最小.研究可为商业银行信贷行业结构优化提供有益的参考.
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