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最先由Hurst所提出的R/S分析法,主要是考察Hurst指数。本文正是在此基础上,以上证180指数的周收盘价的对数收益率序列为样本数据,利用R/S分析法来分析股票价格时间序列的趋势性,建立合理的线性回归模型,得出实证分析结论。
我国股市股价动态行为的实证分析
【摘 要】
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最先由Hurst所提出的R/S分析法,主要是考察Hurst指数。本文正是在此基础上,以上证180指数的周收盘价的对数收益率序列为样本数据,利用R/S分析法来分析股票价格时间序列的趋势
【机 构】
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黄冈师范学院湖北黄冈
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2007年2期
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