【摘 要】
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利率风险是市场风险的主要表现形式之一,是指利率的不利变动给银行财务状况,包括当期收益和经济价值带来的风险.rn为了督促银行按照审慎原则,对利率风险进行有效管理,银监会
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利率风险是市场风险的主要表现形式之一,是指利率的不利变动给银行财务状况,包括当期收益和经济价值带来的风险.rn为了督促银行按照审慎原则,对利率风险进行有效管理,银监会相继出台了《商业银行市场风险管理指引》 (银监会令2004年第10号)、 《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知》(银监发[2006] 89号)、《中国银监会关于建立银行业金融机构市场风险管理计量参考基准的通知》 (银监发[2007] 48号)、 《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令2012年第1号)和各年度的非现场监管报表制度等政策文件,要求银行审慎地对市场风险进行识别、计量、监测和控制,从而将市场风险控制在可以承受的合理范围内,实现经风险调整收益率的最大化.利率风险的计量是市场风险管理的重要内容,监管实践中主要以利率风险需要的资本、利率风险敏感度和利率冲击对当期利息收入的影响等指标进行监管.
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