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期刊论文
一类不完全市场期权定价的超复制
一类不完全市场期权定价的超复制
来源 :湘潭大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:djkangzi
【摘 要】
:
对于一类不完全市场期权定价的离散模型,运用凸分析和随机控制的方法给出了期权定价的超复制,得到了与连续模型对应的结果.
【作 者】
:
陈新美
【机 构】
:
长沙电力学院数学与计算机系
【出 处】
:
湘潭大学自然科学学报
【发表日期】
:
2001年4期
【关键词】
:
超复制
随机控制
凸分析
不完全市场
superreplicationstochastic controlconvex analysisincomplete m
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对于一类不完全市场期权定价的离散模型,运用凸分析和随机控制的方法给出了期权定价的超复制,得到了与连续模型对应的结果.
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