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基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价格的亚式看涨和看跌期权的定价公式.
Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权定价
【摘 要】
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基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价
【机 构】
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南京财经大学应用数学学院
【出 处】
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淮海工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2019年1期
【基金项目】
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江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX17_1205);国家自然科学基金资助项目(11201221)
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