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针对均值VaR模型，引入随机全局搜索的遗传算法求解资产配置比例。以中证指数公司发布的HS300行业分类指数构建投资组合，分析了行业资产配置的投资组合问题，并对投资组合特征关于显著性水平a及风险偏好系数艿进行灵敏度分析。实证分析结果表明，本文所设计的算法取得了良好的效果，解出的结果既满足了投资的目标和约束条件，又反映了不同投资者之间不同的收益风险需求，而且具有较好的实践性。