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风险价值(VaR)是近年来最为流行的风险管理工具.本文在无风险证券情形下,将VaR约束引入到传统的均值-方差投资组合理论中,考察了此时投资组合的有效前沿以及投资组合选择的变化,并指出了VaR约束对证券投资基金组合管理的意义.
引入风险价值约束的投资组合理论
【摘 要】
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风险价值(VaR)是近年来最为流行的风险管理工具.本文在无风险证券情形下,将VaR约束引入到传统的均值-方差投资组合理论中,考察了此时投资组合的有效前沿以及投资组合选择的变
【机 构】
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上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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上海交通大学学报
【发表日期】
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2004年3期
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