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条件在险价值增量ΔCoVaR是新近提出的一个有向尾部风险溢出度量。本文使用非参数方法计算国际间股市数据的条件矩和ΔCoVaR,并以此来刻画尾部风险溢出现象的特征。结果显示尾部风险溢出有非对称性和地区特征,而且在时间上并不稳定。危机发生时,尾部风险溢出会显著增加。
国际间股市的有向尾部风险溢出现象
【摘 要】
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条件在险价值增量ΔCoVaR是新近提出的一个有向尾部风险溢出度量。本文使用非参数方法计算国际间股市数据的条件矩和ΔCoVaR,并以此来刻画尾部风险溢出现象的特征。结果显示
【机 构】
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北京大学中国经济研究中心
【出 处】
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浙江社会科学
【发表日期】
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2011年10期
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