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古典风险模型中列维过程的极值分布
古典风险模型中列维过程的极值分布
来源 :包钢科技 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luming123
【摘 要】
:
文中利用风险分析中的破产概率与随机过程,轨道右连续的平稳独立增量过程。即带正跳的列维过程的一类极值分布间的关系,求出该极值分布的表达式。
【作 者】
:
孔辉利
【机 构】
:
包头钢铁职业技术学院
【出 处】
:
包钢科技
【发表日期】
:
2008年1期
【关键词】
:
带正跳的列维过程
POISSON过程
破产概率
Levy process with positive jumping
Poisson process
pro
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文中利用风险分析中的破产概率与随机过程,轨道右连续的平稳独立增量过程。即带正跳的列维过程的一类极值分布间的关系,求出该极值分布的表达式。
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