基于LELAND—LOTT思想双币种期权定价

来源 :科技视界 | 被引量 : 0次 | 上传用户：fdgongyongming

【摘要】

：

本文利用期权复制、无套利对冲原理、计价单位转换、随机微分方程等工具，对具有交易费用的双币种期权的定价进行了探讨。得到了支付交易费用的双币种期权所满足的偏微分方程和

【作者】

：

柳士峰

【机构】

：

昆明理工大学理学院

【出处】

：

科技视界

【发表日期】

：

2013年24期

【关键词】

：

双币种期权交易成本 Leland期权定价随机微分方程 Quanto options Transaction cost Leland＇s option pri

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本文利用期权复制、无套利对冲原理、计价单位转换、随机微分方程等工具，对具有交易费用的双币种期权的定价进行了探讨。得到了支付交易费用的双币种期权所满足的偏微分方程和定价公式

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