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在本文中,我们主要考虑投资人在获得随机禀赋情况下进行投资以获得终端期望效用最大化的问题.将初始资产与随机禀赋的持有分别看作是优化问题的变量,利用鞅,对偶理论求得问题的解.
不完全市场中最优投资消费问题的研究
【摘 要】
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在本文中,我们主要考虑投资人在获得随机禀赋情况下进行投资以获得终端期望效用最大化的问题.将初始资产与随机禀赋的持有分别看作是优化问题的变量,利用鞅,对偶理论求得问题
【机 构】
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河南科技大学理学院,华中师范大学数学与统计学学院,河南科技大学现代教育技术与信息中心
【出 处】
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中国商界(下半月)
【发表日期】
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2008年1期
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