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期刊论文
分数跳-扩散模型的标准回望期权定价
分数跳-扩散模型的标准回望期权定价
来源 :广东石油化工学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jooey
【摘 要】
:
文章以看涨期权为例探讨了分数跳-扩散模型的标准回望期权定价问题,其中H∈(2/1,1),并给出了定价公式。
【作 者】
:
庄乐
【机 构】
:
广东石油化工学院理学院
【出 处】
:
广东石油化工学院学报
【发表日期】
:
2015年3期
【关键词】
:
长期记忆性
分数Brown运动
跳-扩散
Delta对冲
Long- term memory
Fractional Brownian motion
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文章以看涨期权为例探讨了分数跳-扩散模型的标准回望期权定价问题,其中H∈(2/1,1),并给出了定价公式。
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