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M&L央行风险度量模型的理论修正及实证研究
M&L央行风险度量模型的理论修正及实证研究
来源 :山西财经大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huanle986
【摘 要】
:
首先从证券组合价值函数、评估准则和风险性质三个方面对M&L模型进行了修正,然后运用修正模型对我国央行的风险状况进行了实证研究,最后发现,修正后的模型对央行真实的风险状况具
【作 者】
:
马杰
张物现
【机 构】
:
北京航空航天大学经管学院,中国建设银行贵州分行
【出 处】
:
山西财经大学学报
【发表日期】
:
2007年4期
【关键词】
:
央行风险
价值函数
评估准则
risk of central bank
value function
evaluation standard
【基金项目】
:
国家自然科学基金重点项目(70531010)
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首先从证券组合价值函数、评估准则和风险性质三个方面对M&L模型进行了修正,然后运用修正模型对我国央行的风险状况进行了实证研究,最后发现,修正后的模型对央行真实的风险状况具有更强的解释能力。
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