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商品期货跨品种套利实证研究
商品期货跨品种套利实证研究
来源 :中国商界(上) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhanggexian
【摘 要】
:
本文对大豆和豆粕期货进行实证研究,建立误差修正模型,通过误差项反映两者的长期均衡关系,从中发现机会进行套利。采用ADF和Johanson两种方法,检验大豆和豆粕之间是否具有协
【作 者】
:
李亚芹
于逍遥
黄毅敏
【机 构】
:
黄淮学院
【出 处】
:
中国商界(上)
【发表日期】
:
2010年04期
【关键词】
:
商品期货
跨品种套利
误差修正模型
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本文对大豆和豆粕期货进行实证研究,建立误差修正模型,通过误差项反映两者的长期均衡关系,从中发现机会进行套利。采用ADF和Johanson两种方法,检验大豆和豆粕之间是否具有协整关系。采用E-G两步法,进一步建立误差修正模型,对误差项的进行分析,发现套利机会。
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