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应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.
基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析
【摘 要】
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应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了
【机 构】
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北方工业大学经济管理学院,北方工业大学理学院
【出 处】
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北方工业大学学报
【发表日期】
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2007年01期
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