【摘 要】
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选取2019年1月1日至2019年11月29日每周三、周四(样本内、样本外)上证50ETF期权交易数据,基于B-S模型与CEV模型,对上证50ETF期权定价。实证结果表明:同等期限下,B-S模型和CEV
【基金项目】
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安徽财经大学研究生科研创新基金项目(项目编号:ACYC2019086)
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选取2019年1月1日至2019年11月29日每周三、周四(样本内、样本外)上证50ETF期权交易数据,基于B-S模型与CEV模型,对上证50ETF期权定价。实证结果表明:同等期限下,B-S模型和CEV模型对上证50ETF深度在值期权定价表现最优;两种模型对看跌期权定价表现更优,对看跌期权定价误差均低于看涨期权超40%;与发达国家相反,对于所有样本,B-S模型定价精确性均优于CEV模型,表明适用于发达国家的期权定价机制未必适用于中国期权市场。
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