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对于一般线性模型y=Xβ＋ε,本文讨论了在广义均方误差准则及均方误差矩阵准则下,未知参数β的可估函数Xβ的Gauss-Markov估计关于误差分布的稳健性,分别给出了误差项ε的最大分布类,使得误差项ε的分布在此范围内变动时,Gauss-Markov估计在相应准则下是最优估计.
Gauss-Markov估计关于误差分布的稳健性
【摘 要】
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对于一般线性模型y=Xβ＋ε,本文讨论了在广义均方误差准则及均方误差矩阵准则下,未知参数β的可估函数Xβ的Gauss-Markov估计关于误差分布的稳健性,分别给出了误差项ε的最大
【机 构】
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广东工业大学应用数学学院,浙江财经学院数学与统计学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2010年6期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目（07CTJ001）, 国家自然科学基金项目（10871168）, 广东工业大学校青年基金项目（082024）资助
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