【摘 要】
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针对扩散项带随机系数的演化方程随机最优控制问题,蒙特卡洛方法是一种非常重要的方法,针对随机量,每次抽样以后,按照以前确定问题的数值方法便可以求解,但是蒙特卡洛方法收
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针对扩散项带随机系数的演化方程随机最优控制问题,蒙特卡洛方法是一种非常重要的方法,针对随机量,每次抽样以后,按照以前确定问题的数值方法便可以求解,但是蒙特卡洛方法收敛速度慢,近似解误差要达到理想精度,需要大量的抽样,每次抽样需要计算一次逆矩阵,这样完成一个问题的求解,就需要计算大量的逆矩阵。我们针对一类随机抛物最优控制问题,提出一种数值求解集成蒙特卡洛隐式Euler法,即时间方向采用隐式Euler法,空间上采用线性有限元方法,随机量采用集成蒙特卡洛方法,控制量采用变分离散技巧,该方法针对所有抽样,只需要求
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