半参数回归模型的渐近有效L-估计

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【摘要】

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对半参数回归模型yi=xTiβ+g(xi)+ei,i=1,2,…,n,对非参数函数g(@)采用核估计的方法,构造了参数向量β的L-估计量λn,在一些正则条件下,获得了λn的渐近正态性和非参数函数g(

【作者】

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赵选民魏新宇

【机构】

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西北工业大学应用数学系,西安,710072

【出处】

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系统科学与数学

【发表日期】

：

2003年1期

【关键词】

：

半参数回归模型 L-估计渐近正态性 Berry-Esseen界核估计

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对半参数回归模型yi=xTiβ+g(xi)+ei,i=1,2,…,n,对非参数函数g(@)采用核估计的方法,构造了参数向量β的L-估计量λn,在一些正则条件下,获得了λn的渐近正态性和非参数函数g(@)的估计量g*n(t)的最优收敛速度可达到O(n-1/3),并且给出了标准化L估计量λn的渐近分布的Berry-Esseen界.

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