【摘 要】
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本文尝试引入GARCH模型和VAR法来解决商业银行汇率风险管理的问题,运用GARCH-VAR模型对美元外汇的波动性进行分析和预测,为测量商业银行外汇风险提供了一种可行的计算方法。
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本文尝试引入GARCH模型和VAR法来解决商业银行汇率风险管理的问题,运用GARCH-VAR模型对美元外汇的波动性进行分析和预测,为测量商业银行外汇风险提供了一种可行的计算方法。本文在商业银行汇率风险管理中具有应用价值,同时也可为监管部门、金融机构以及外汇投资者规避汇率风险提供理论支持和决策依据。
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