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通过假设随机挽回率,扩展了Jarrow,L ando和T urnbu l(1997)[2]的马尔可夫链模型,得到有违约风险零息债券与信用衍生品的定价公式,并一般化了K ijim a和K om oribayash i(1998)[3]模型中的风险贴水调整,进一步给出信用差价期权的定价公式。
随机挽回率马尔可夫链模型下信用差价衍生品定价
【摘 要】
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通过假设随机挽回率,扩展了Jarrow,L ando和T urnbu l(1997)[2]的马尔可夫链模型,得到有违约风险零息债券与信用衍生品的定价公式,并一般化了K ijim a和K om oribayash i(199
【机 构】
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广东商学院,中山大学管理学院博士后流动站
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2006年01期
【基金项目】
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中国博士后基金资助项目(2004036158);广东省自然科学基金资助项目(053005570400975);广东省哲学社会科学“十五”规划项目(03/04C2-13)
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