基于GARCH模型的气象数据波动性研究

来源 :数码设计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhi911

【摘要】

：

研究气象数据的波动性问题.根据日平均气温差分序列统计学特性,选择GARCH模型族.针对GARCH模型无法理想描述日平均气温变化率尖峰厚尾性的问题,建立EGARCH模型,发现其对波动

【作者】

：

孟德嘉

【机构】

：

湘潭大学数学与计算科学学院

【出处】

：

数码设计

【发表日期】

：

2019年6期

【关键词】

：

GARCH模型日平均气温波动性时间序列 GARCH model daily average temperature volatility time ser

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研究气象数据的波动性问题.根据日平均气温差分序列统计学特性,选择GARCH模型族.针对GARCH模型无法理想描述日平均气温变化率尖峰厚尾性的问题,建立EGARCH模型,发现其对波动性序列具有更好的适应性,同时能够更准确地刻画序列的杠杆效应.得出EGARCH(5,3)模型可以更理想地描述序列的结论.

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