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在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性.
基于量化观点和Black-Litterman模型的期货投资组合
【摘 要】
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在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的
【机 构】
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中国科学技术大学管理学院
【出 处】
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中国科学院大学学报
【发表日期】
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2014年04期
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