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在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一些条件以保证市场的完备性。由此建立的模型可以更好地描述真实环境下的市场特征。最后,该文给出了在一个等价鞅测度下的无套利原理以及较为精确的套期保值策略。
高斯移动平均环境下带时滞的期权定价模型
【摘 要】
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在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一些条件以保证市场的完备性。由此建立的模型
【机 构】
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东华大学理学院,汝南县张楼中心学校,爱荷华州立大学文理学院．美国50012
【出 处】
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苏州科技学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2011年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10871041）
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