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运用历史模拟法评估单个期货合约的风险价值,计算相应的动态保证金设置水平,对郑州商品交易所的白糖期货 合约进行实证分析,其结果表明,比之国内期货交易所目前采取的静态保证金收取方式,动态保证金可以控制期货市场风险 且降低参与者的资金成本,采取动态保证金收取方式更利于期货市场的发展.
基于历史模拟法的期货动态保证金设置研究
【摘 要】
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运用历史模拟法评估单个期货合约的风险价值,计算相应的动态保证金设置水平,对郑州商品交易所的白糖期货 合约进行实证分析,其结果表明,比之国内期货交易所目前采取的静态保
【机 构】
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郑州大学商学院
【出 处】
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湖南工业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2017年3期
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