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倒向随机微分方程与离散的投资决策过程
倒向随机微分方程与离散的投资决策过程
来源 :复旦学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxhua2006
【摘 要】
:
证明了一般的倒向随机微分方程所描述的投资决策过程可用离散的投资决策过程进行逼近,并给出了逼近误差的估计.
【作 者】
:
唐琦
【机 构】
:
复旦大学数学研究所
【出 处】
:
复旦学报:自然科学版
【发表日期】
:
2005年2期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
决策过程
投资
离散
逼近误差
估计
backward stochastic differential equations
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证明了一般的倒向随机微分方程所描述的投资决策过程可用离散的投资决策过程进行逼近,并给出了逼近误差的估计.
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