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违约损失率的估计:发达国家的经验及启示
违约损失率的估计:发达国家的经验及启示
来源 :管理评论 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxjln
【摘 要】
:
违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中IRB法中最重要的参数。LGD测算的正确与否在IRB法的实施中有着举足轻重的地位。本文对国际上关于LGD的表现及影响因素的讨论进行了总结
【作 者】
:
刘宏峰
杨晓光
【机 构】
:
中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
:
管理评论
【发表日期】
:
2003年06期
【关键词】
:
LGD
风险暴露
繁荣期
IRB
清偿率
经验及启示
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(Grant Nos.700221001, 70071045)
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违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中IRB法中最重要的参数。LGD测算的正确与否在IRB法的实施中有着举足轻重的地位。本文对国际上关于LGD的表现及影响因素的讨论进行了总结与分析,并针对我国的情况,提出了相应的意见和建议。
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