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违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中IRB法中最重要的参数。LGD测算的正确与否在IRB法的实施中有着举足轻重的地位。本文对国际上关于LGD的表现及影响因素的讨论进行了总结与分析,并针对我国的情况,提出了相应的意见和建议。
违约损失率的估计:发达国家的经验及启示
【摘 要】
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违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中IRB法中最重要的参数。LGD测算的正确与否在IRB法的实施中有着举足轻重的地位。本文对国际上关于LGD的表现及影响因素的讨论进行了总结
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
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管理评论
【发表日期】
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2003年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(Grant Nos.700221001, 70071045)
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