论文部分内容阅读
建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.
已实现波动测度的有效性及实证分析
【摘 要】
：
建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场
【机 构】
：
北京师范大学管理学院
【出 处】
：
北京师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2012年1期
其他文献
从生理学角度阐述了纵跳力的生理机制和影响因素,提出纵跳力量训练应遵循的原则,介绍了几种重要而常见的纵跳力训练的方法和注意事项,并指出训练中的一些不科学不合理的力量
一 前言辽阳华兴化工有限公司1500m^3／h（标准状态）甲醇裂解制氢装置中采用变压吸附（Pressure Swing Adsorption）分离技术制取氢气，此工艺包具有国内领先水平，生产工艺成熟，但工艺包设
通过对中国群众体育现状调查有关数据的分析,了解到我国学校体育教育的现状,提出我国学校体育改革的方向:提高体育教师素质,改变教学观念;体育课程设置应集竞技、娱乐、健身
为了探讨运动锻炼在污染的生物学效应中所起的作用,将大鼠分成对照组、非锻炼组和锻炼组,进行辐射处理30天后分别测定血清SOD活性和MDA含量.结果表明:运动锻炼对手机电磁辐射
我国正大力发展核电产业，但是2年前核电装备存在阀门“瓶颈”。有96％的阀门依赖进口，国产核一级阀门几乎为“零”。这种情况目前已得到改观，19前，辽宁红沿河核电站1号、2号机组阀
日前，国家“西电东送”的重点工程、山西省“十一五”外送电重点项目、煤炭企业控股的国内单机容量最大的坑口电厂——大同煤矿集团公司大唐塔山2×600MW坑口电厂举行投产
采用Hedges和Olkin根据效果量计算给出的方法,对国内8篇关于焦虑症患者心率变异性的研究进行元分析,深入系统地探讨以心率变异性为指标的自主神经系统(心血管系统)活动,焦虑
近日，艾默生过程管理公司宣布推出最大流量高准ELITE科里奥利流量计。该流量计能完全满足财政贸易交接应用的要求。作为迄今为止艾默生推出的最大型ELITE科里奥利流量计．它具有
近几年来，随着电子技术和自动化技术的快速发展，在过程工业领域中，智能阀门定位器不仅得到迅猛发展，而且在各行业得到广泛应用。智能阀门定位器的调校、信息查询、参数修改等功能