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利用垂直投影理论确定非完全市场条件下，标的资产价格遵循鞅过程的衍生资产最优风险对冲策略，然后通过扩展投影理论，研究基于标的资产及其衍生资产价格信息的资产定价与风险对冲问题，得到最优混合交易策略和该衍生资产的近似市场定价。
垂直投影与非完全市场条件下的衍生资产定价
【摘 要】
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利用垂直投影理论确定非完全市场条件下，标的资产价格遵循鞅过程的衍生资产最优风险对冲策略，然后通过扩展投影理论，研究基于标的资产及其衍生资产价格信息的资产定价与风险对冲
【机 构】
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华侨大学工商管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2006年3期
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