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简要介绍了统计套利的概念,并在Hogan等(2004)的基础上,采用证伪的方式来验证市场的有效性:只要有统计套利的存在,就与有效市场假定相违背.利用这种方法,还对我国A股市场的弱有效性加以检验,发现我国A股市场弱有效性不成立.
中国股票市场弱有效性的统计套利检验
【摘 要】
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简要介绍了统计套利的概念,并在Hogan等(2004)的基础上,采用证伪的方式来验证市场的有效性:只要有统计套利的存在,就与有效市场假定相违背.利用这种方法,还对我国A股市场的弱
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院数学与系统科学研究院 北京100080,北京100080
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2007年02期
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