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研究了具有比例上界的永久美式交换期权定价问题，先通过变量代换将问题化简．化成只有一个自变量的常微分方程自由边界问题．再根据边界的两种不同情况分别找到满足条件的解。并证明解的唯一性．
有比例上界的永久美式交换期权
【摘 要】
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研究了具有比例上界的永久美式交换期权定价问题，先通过变量代换将问题化简．化成只有一个自变量的常微分方程自由边界问题．再根据边界的两种不同情况分别找到满足条件的解。并证
【机 构】
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华南师范大学
【出 处】
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广东技术师范学院学报
【发表日期】
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2011年12期
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