【摘 要】
：
以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业务相结合,并指导和应用于投资组合管理过程,
【机 构】
：
湖南大学工商管理学院,中国银河证券股份有限公司风险管理部,中央财经大学金融学院,
论文部分内容阅读
以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业务相结合,并指导和应用于投资组合管理过程,是本文要解决的问题。文章结合国内实际从利率因素的研究开始,分析和确定多因子的选择,建立起类别资产配置的多因子模型,探讨资产负债框架下的战略风险预算过程,为机构投资者建立风险管理前移的风险预算模式提供决策参考。
其他文献
赊销业务已经成为企业销售的重要手段,我国企业应收账款额一直以来居高不下。本文以发电企业多种经营作为主要研究对象,分析了其在应收账款管理中存在的风险,并提出了相应的
我国约70%的上市公司处于价值损害状态。考虑到公司在对债权人违约之前,必先经历损害股东价值的阶段。因此,本文根据“价值创造观”(Value-Creation)来考察“价值损害型公司
2012云南水运工作会议提出“一台三运”建设的战略思想,“一台”即构建起水运交通筹融资平台.本文从公共管理的视角出发,分析了云南水运投融资情况,提出用SOWT战略分析对云南
中小学教师职后培训是我国教师教育体系的重要组成部分。在此从终身教育和教师专业化的视角,对当前我国中小学教师职后培训的问题及原因进行了梳理,从培训计划、课程体系、方
近年来,混凝土温度应力在超长混凝土结构设计中一直被重点关注。文章结合实际工程,介绍混凝土框架结构的温度作用计算方法,并从设计构造措施、原材料、施工等方面对该类超长
选取全要素生产率衡量技术进步,通过索洛余值法估算了我国1978-2006年的全要素生产率,其中价格指数以1978年为基期,并加入两个虚拟变量用于区分改革之初和加入WTO两个重要时
镁及其合金作为生物医用材料具有明显的优势,可以利用其耐蚀性差的特点,发展新型医用可降解镁金属材料.本文选择纯镁为主要研究对象,从杂质含量、加工处理状态等方面研究了两
当今越来越多的人重视儿童教育,所谓教育要从娃娃抓起。当然不仅仅是理论知识层面,对孩子的文学素养方面更应该给予高度重视,曹文轩等一大批儿童文学家通过自己的儿童文学创
当前,我国市场经济正处于高速发展的时期,为适应当前时代经济的发展,企业应当不断提高财务管理以及内部控制水平。本文从企业财务管理以及内部控制的相关背景出发,分析了企业
为了提高靶场数据处理精度，对已有的野值点剔除方法和最新进展进行了研究，从孤立型野值点和斑点型野值点两类野值点的产生角度出发，对适用于靶场外测数据处理中的剔野方法进行了