【摘 要】
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提出了在允许卖空情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型。在允许卖空的情况下,运用拉格朗日乘数法求出了效用最大化投资组合的最优投资策略,并证明
【机 构】
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湖北经济学院工商管理学院,华中科技大学系统工程研究所
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
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提出了在允许卖空情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型。在允许卖空的情况下,运用拉格朗日乘数法求出了效用最大化投资组合的最优投资策略,并证明了其有效前沿和均值-方差投资组合的有效前沿相同。计算结果表明,风险偏好系数在整个取值范围内都能够较好地反映投资者对收益和风险的选择态度,而且,含无风险资产的借贷拓展了投资机会空间。
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