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本文研究了随机利率模型下一篮子信用违约互换的定价问题。在约化法框架下，分别就无交易对手违约和有交易对手违约两种情形进行了讨论，并使用偏微分方程方法分别给出两种情形下定价问题的解析解，最后对数值结果进行了讨论和分析。
一篮子信用违约互换产品的定价问题研究
【摘 要】
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本文研究了随机利率模型下一篮子信用违约互换的定价问题。在约化法框架下，分别就无交易对手违约和有交易对手违约两种情形进行了讨论，并使用偏微分方程方法分别给出两种情形下
【机 构】
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上海财经大学应用数学系
【出 处】
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数学计算：中英文版
【发表日期】
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2013年4期
【基金项目】
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基金资助：本文受国家自然科学基金（No：11226252）和上海市优秀青年基金资助项目（No：ZZCD12007）资助.
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