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单时期证券市场中对数效用函数的投资组合
单时期证券市场中对数效用函数的投资组合
来源 :上海工程技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chi2046
【摘 要】
:
研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要条件和风险中性计算方法求解出最优交易策略
【作 者】
:
肖翔
许伯生
李路
【机 构】
:
上海工程技术大学基础教学学院
【出 处】
:
上海工程技术大学学报
【发表日期】
:
2010年4期
【关键词】
:
对数效用函数
最优投资组合
风险中性计算方法
logarithmic utility function
optimal portfolio investmen
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研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要条件和风险中性计算方法求解出最优交易策略,并验证了这两种方法的一致性.
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