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期刊论文
二次扩散期权定价问题的Fourier变换分析
二次扩散期权定价问题的Fourier变换分析
来源 :预测 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wllzjw
【摘 要】
:
本文运用Fourier变换,对具有三次扩散形式的一类欧式看涨期权定价问题进行分析,扩展了Duffie等对于仿封扩散期权定价问题的变换分析结果。本文的结果还可应用到其他资产定价问
【作 者】
:
于栋华
陈淑燕
万伦来
【机 构】
:
东南大学经济管理学院,南京师范林学物理科学与技术学院
【出 处】
:
预测
【发表日期】
:
2002年4期
【关键词】
:
二次扩散
FOURIER变换
随机流动
期权定价
Fourier transform diffusionsstochastic volatility optio
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本文运用Fourier变换,对具有三次扩散形式的一类欧式看涨期权定价问题进行分析,扩展了Duffie等对于仿封扩散期权定价问题的变换分析结果。本文的结果还可应用到其他资产定价问题。
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