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在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数的情况下求出了各种混合期权的定价公式.
多个分数次布朗运动影响时的混合期权定价
【摘 要】
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在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数的情况下求出了各种混合期权的定价公式.
【机 构】
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湘潭大学,中南大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金，湖南省高校青年骨干教师培养基金
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